PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AICFX с FDGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AICFX (The Investment Company of America Class F-1) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - AICFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds, while FDGFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, AICFX returned 14.34%/yr vs 14.19%/yr for FDGFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AICFX charges 0.63%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности AICFX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 17.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AICFX имеют среднегодовую доходность 14.34%, а акции FDGFX немного отстают с 14.19%.

AICFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.17%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.60%
3 года*
24.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.34%

FDGFX

1 день
-0.08%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.51%
6 месяцев
19.03%
1 год
39.07%
3 года*
27.43%
5 лет*
16.05%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AICFX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		10.85%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-7.03%19.40%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		17.51%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between AICFX and FDGFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.93

The correlation between AICFX and FDGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с CGUSAICFX с FWMIXAICFX с JBALXAICFX с SWANXAICFX с DRGTXAICFX с FOCPX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

AICFX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.98

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.97

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.96

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

17.79

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.98

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AICFX и FDGFX

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AICFXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-60.77%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.16%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-21.37%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-21.37%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-41.29%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-7.52%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.26%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и FDGFX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что AICFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AICFXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.03%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.59%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

13.48%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.59%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.22%

-2.65%

Сравнение комиссий AICFX и FDGFX

AICFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и FDGFX

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности FDGFX в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		9.56%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.12%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AICFX and FDGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDGFX has higher volatility (4.03%) compared to AICFX (3.26%). In terms of maximum drawdown, AICFX dropped -50.91% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AICFX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор