Сравнение AICFX с SWANX

С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у SWANX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции AICFX превзошли акции SWANX по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AICFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SWANX в 0.73%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SWANX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и SWANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AICFX и SWANX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, тогда как SWANX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, примерно равная максимальной просадке SWANX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и SWANX.

The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что AICFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.