Сравнение VPMAX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 27.21% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VFFSX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
VPMAX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
VPMAX
VFFSX
Сравнение VPMAX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.98 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.49 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.52 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 7.31 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.98 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VFFSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VFFSX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VFFSX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -33.82% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.12% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -24.51% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -6.24% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -4.57% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.52% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VFFSX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.35% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 9.53% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 18.32% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 16.91% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 18.52% | +1.59% |