PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с VDIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с VDIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMAX и VDIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.47%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у VDIPX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VDIPX по среднегодовой доходности: 16.91% против 9.34% соответственно.

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%

VDIPX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
29.30%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX

Сравнение комиссий VPMAX и VDIPX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VPMAX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXVDIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.79

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.36

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.44

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

9.58

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. VDIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIPX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXVDIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между VPMAX и VDIPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VDIPX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности VDIPX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.95%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VDIPX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VDIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMAXVDIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-35.61%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.67%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-29.69%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.61%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-9.00%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.28%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.97%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VDIPX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMAXVDIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.82%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

11.27%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

16.67%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

15.67%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

16.43%

+3.68%