PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с VDIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMAX с VDIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VDIPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPMAX returned 17.68%/yr vs 10.20%/yr for VDIPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.04%/yr for VDIPX.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у VDIPX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VDIPX по среднегодовой доходности: 17.68% против 10.20% соответственно.

VPMAX

1 день
0.19%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.69%
6 месяцев
27.67%
1 год
58.62%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.32%
10 лет*
17.68%

VDIPX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.16%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.08%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMAX и VDIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.69%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		15.16%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%

Correlation

The correlation between VPMAX and VDIPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.79

The correlation between VPMAX and VDIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPMAX и VDIPX

Секторы
VPMAX
VDIPX

Технологии

29.2%
13.8%

Здравоохранение

25.4%
8.2%

Промышленность

13.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.4%

Финансовые услуги

7.7%
23.3%

Энергетика

1.8%
5.4%

Сырьевые материалы

1.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.6%

Недвижимость

0.1%
2.7%

Коммунальные услуги

0.0%
3.3%

Технологии

VPMAX
29.2%
VDIPX
13.8%

Здравоохранение

VPMAX
25.4%
VDIPX
8.2%

Промышленность

VPMAX
13.3%
VDIPX
19.2%

Потребительский циклический сектор

VPMAX
11.9%
VDIPX
7.5%

Коммуникационные услуги

VPMAX
7.8%
VDIPX
3.4%

Финансовые услуги

VPMAX
7.7%
VDIPX
23.3%

Энергетика

VPMAX
1.8%
VDIPX
5.4%

Сырьевые материалы

VPMAX
1.6%
VDIPX
7.5%

Потребительский защитный сектор

VPMAX
1.2%
VDIPX
5.6%

Недвижимость

VPMAX
0.1%
VDIPX
2.7%

Коммунальные услуги

VPMAX
0.0%
VDIPX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX

Доходность на риск

VPMAX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXVDIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.18

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
2.97

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

2.82

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.42

10.93

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. VDIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа VDIPX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXVDIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.18

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VDIPX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VDIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMAXVDIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-35.61%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.67%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-13.15%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-29.69%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.61%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.20%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.00%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VDIPX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMAXVDIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.97%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.53%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.09%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

15.88%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.53%

+2.66%

Сравнение комиссий VPMAX и VDIPX

VPMAX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VDIPX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности VDIPX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.62%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.09%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VPMAX and VDIPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.14%) compared to VDIPX (4.97%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs VDIPX's -35.61%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMAX и VDIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор