PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с TLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с TLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Tilray, Inc. (TLRY).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMAX и TLRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-10.88%
TLRY
Tilray, Inc.		-32.00%-32.11%-42.17%-14.50%-61.74%-14.89%-51.78%-75.72%215.05%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -32.00%.

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%

TLRY

1 день
-5.10%
1 месяц
-19.21%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-6.14%
3 года*
-37.62%
5 лет*
-51.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Tilray, Inc.

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с TLRY:
TLRY с CGCTLRY с SNDLTLRY с ACBTLRY с CURLFTLRY с OGITLRY с CRONTLRY с NU

Доходность на риск

VPMAX vs. TLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXTLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.05

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.10

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.12

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.09

+3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

-0.16

+16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. TLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TLRY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXTLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.05

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.54

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.33

+0.95

Корреляция

Корреляция между VPMAX и TLRY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и TLRY

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, тогда как TLRY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
TLRY
Tilray, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и TLRY

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и TLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMAXTLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-99.83%

+51.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-71.48%

+57.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-98.39%

+73.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-99.71%

+90.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-91.22%

+84.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

42.42%

-39.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и TLRY

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 6.72%, в то время как у Tilray, Inc. (TLRY) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMAXTLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

17.42%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

74.19%

-52.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

134.51%

-105.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

95.81%

-75.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

112.88%

-92.77%