PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMAX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%27.21%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий VPMAX и PAGDX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPMAX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.73

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.47

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

3.19

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

16.11

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Корреляция

Корреляция между VPMAX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и PAGDX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и PAGDX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMAXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-38.03%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.80%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-36.66%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-5.78%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.46%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.73%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и PAGDX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеют волатильность 6.72% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMAXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

13.91%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

25.70%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

24.53%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

25.10%

-4.99%