Сравнение VPMAX с JSASX
VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and JSASX (JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund) are both mutual funds - VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while JSASX is a Target Retirement Date fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VPMAX returned 16.96%/yr vs 11.55%/yr for JSASX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for JSASX.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и JSASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у JSASX с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции JSASX по среднегодовой доходности: 16.96% против 11.55% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 12.48%
JSASX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 8.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VPMAX и JSASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.12% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 11.07% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 36.27% | -9.85% | 21.88% |
Correlation
The correlation between VPMAX and JSASX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between VPMAX and JSASX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPMAX vs. JSASX — Ранг доходности на риск
VPMAX
JSASX
Сравнение VPMAX c JSASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPMAX | JSASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.21 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 9.29 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и JSASX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, примерно равная максимальной просадке JSASX в -50.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и JSASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPMAX | JSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -50.36% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.65% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -14.47% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -25.70% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.26% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | 0.00% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -7.13% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.05% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и JSASX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPMAX | JSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.76% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 10.00% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 11.93% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.59% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 15.85% | +3.56% |
Сравнение комиссий VPMAX и JSASX
VPMAX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии JSASX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и JSASX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности JSASX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 4.77% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.15% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
VPMAX and JSASX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMAX has higher volatility (6.43%) compared to JSASX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs JSASX's -50.36%.
VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPMAX и JSASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор