Сравнение VPMAX с JSASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. JSASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и JSASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и JSASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -5.86% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | -4.41% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 36.27% | -9.85% | 21.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у JSASX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции JSASX по среднегодовой доходности: 16.53% против 10.50% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 16.53%
JSASX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и JSASX
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии JSASX в 0.25%.
Доходность на риск
VPMAX vs. JSASX — Ранг доходности на риск
VPMAX
JSASX
Сравнение VPMAX c JSASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | JSASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.86 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.30 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.05 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 4.81 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | JSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.86 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и JSASX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и JSASX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.83%, что больше доходности JSASX в 5.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 33.83% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 5.54% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и JSASX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, примерно равная максимальной просадке JSASX в -50.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и JSASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | JSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -50.36% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.64% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -25.70% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.26% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -8.65% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -7.25% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.32% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и JSASX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | JSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.62% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 8.08% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.87% | 14.77% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 14.42% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 15.80% | +4.29% |