PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMAX с GTLOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VPMAX returned 17.68%/yr vs 12.69%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у GTLOX с доходностью 22.30%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 17.68% против 12.69% соответственно.

VPMAX

1 день
0.19%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.69%
6 месяцев
27.67%
1 год
58.62%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.32%
10 лет*
17.68%

GTLOX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.64%
С начала года
22.30%
6 месяцев
24.43%
1 год
41.73%
3 года*
21.03%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMAX и GTLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.69%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		22.30%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%

Correlation

The correlation between VPMAX and GTLOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.92

The correlation between VPMAX and GTLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIX

Доходность на риск

VPMAX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXGTLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
3.06

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
4.18

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

5.68

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.42

24.44

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLOX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и GTLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXGTLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

3.06

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и GTLOX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и GTLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMAXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-54.09%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-7.47%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-32.85%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-32.85%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-38.15%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.33%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.73%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и GTLOX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMAXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.27%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

10.35%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.88%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

21.86%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.91%

-1.72%

Сравнение комиссий VPMAX и GTLOX

VPMAX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и GTLOX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности GTLOX в 14.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.64%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.09%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VPMAX and GTLOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.14%) compared to GTLOX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs GTLOX's -54.09%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMAX и GTLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор