PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPMAX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMAX с FSENX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VPMAX returned 17.19%/yr vs 9.27%/yr for FSENX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 22.83%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 33.41%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 17.19% против 9.27% соответственно.

VPMAX

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
17.70%
С начала года
22.83%
1 год
46.87%
3 года*
25.17%
5 лет*
15.73%
10 лет*
17.19%

FSENX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
24.25%
С начала года
33.41%
1 год
44.44%
3 года*
17.41%
5 лет*
24.89%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMAX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		22.83%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		33.41%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between VPMAX and FSENX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.56

The correlation between VPMAX and FSENX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VPCCX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

VPMAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPMAXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.13

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.79

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.50

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

9.54

+7.74

VPMAX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и FSENX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMAXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-76.24%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.22%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-25.85%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-28.02%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-72.11%

+39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.22%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-16.99%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.48%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и FSENX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMAXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.85%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.87%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

20.10%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

27.15%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

30.85%

-11.52%

Сравнение комиссий VPMAX и FSENX

VPMAX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и FSENX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности FSENX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.60%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.40%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VPMAX and FSENX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (7.61%) compared to FSENX (6.85%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs FSENX's -76.24%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMAX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор