Сравнение VPLS с WTBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN).
VPLS и WTBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и WTBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и WTBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 0.41% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью -0.32%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и WTBN
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.
Доходность на риск
VPLS vs. WTBN — Ранг доходности на риск
VPLS
WTBN
Сравнение VPLS c WTBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | WTBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.59 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.98 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и WTBN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и WTBN
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности WTBN в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и WTBN
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, примерно равная максимальной просадке WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и WTBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -4.08% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.54% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.80% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.10% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.81% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и WTBN
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.61% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.39% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.16% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.57% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.57% | +0.10% |