Сравнение VPLS с WTBN
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while WTBN is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bianco Research Fixed Income Total Return Index. VPLS is actively managed, while WTBN is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.91% vs 4.29% for WTBN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for WTBN.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и WTBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью -0.10%.
VPLS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTBN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPLS и WTBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.64% | 7.86% | 2.72% | 0.41% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.10% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
Correlation
The correlation between VPLS and WTBN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between VPLS and WTBN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPLS vs. WTBN — Ранг доходности на риск
VPLS
WTBN
Сравнение VPLS c WTBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | WTBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.51 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.71 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и WTBN
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, примерно равная максимальной просадке WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и WTBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPLS | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -4.08% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.86% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.59% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.14% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.91% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и WTBN
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.27%, в то время как у WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPLS | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.37% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.62% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.66% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.53% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.53% | +0.08% |
Сравнение комиссий VPLS и WTBN
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и WTBN
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности WTBN в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.98% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VPLS and WTBN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WTBN has higher volatility (1.37%) compared to VPLS (1.27%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs WTBN's -4.08%.
On 1-year performance, VPLS leads with 5.91% vs 4.29% for WTBN. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VPLS has performed better with a 5.91% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.98% for WTBN.
VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while WTBN is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.59% for WTBN.
VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPLS и WTBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор