Сравнение VPLS с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
VPLS и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 4.07% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и MBS
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
VPLS vs. MBS — Ранг доходности на риск
VPLS
MBS
Сравнение VPLS c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.19 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.21 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.13 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.68 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и MBS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и MBS
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и MBS
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, примерно равная максимальной просадке MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -4.09% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.54% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.56% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.00% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.91% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и MBS
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.03% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.03% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.58% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.08% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.08% | +0.59% |