Сравнение VPL с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VPL и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.53% соответственно.
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VT
VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPL vs. VT — Ранг доходности на риск
VPL
VT
Сравнение VPL c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.25 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.84 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.83 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 8.51 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.25 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VPL и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VT
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VT
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -50.27% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.84% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -26.38% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -34.24% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -6.89% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -7.08% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.55% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VT
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 6.33% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 9.95% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 17.24% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.98% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.20% | -0.10% |