PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.84%/yr vs 13.23%/yr for VIG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VPL и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.23% соответственно.

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VPL and VIG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.73

The correlation between VPL and VIG shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPL и VIG

Секторы
VPL
VIG

Технологии

22.6%
26.2%

Промышленность

20.5%
11.8%

Финансовые услуги

19.3%
20.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.7%

Сырьевые материалы

7.3%
3.5%

Здравоохранение

5.0%
16.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
0.5%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
10.1%

Энергетика

1.6%
3.5%

Коммунальные услуги

1.6%
3.2%

Технологии

VPL
22.6%
VIG
26.2%

Промышленность

VPL
20.5%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
VIG
4.7%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
VIG
3.5%

Здравоохранение

VPL
5.0%
VIG
16.5%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
VIG
0.5%

Недвижимость

VPL
4.3%
VIG

-

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
VIG
10.1%

Энергетика

VPL
1.6%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VPL vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.97

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.88

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.49

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

10.06

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.97

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VPL и VIG

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-46.81%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-7.91%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-14.95%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-20.39%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-31.72%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.19%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-5.51%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.96%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и VIG

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

2.19%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

7.57%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

10.01%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.23%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.05%

+1.24%

Сравнение комиссий VPL и VIG

VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и VIG

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and VIG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.23% vs 10.84% for VPL. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.23% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VPL.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.47% for VIG.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while VIG is Dividend. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.04% for VIG.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор