Сравнение VPL с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares India 50 ETF (INDY).
VPL и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 9.42% против 6.83% соответственно.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и INDY
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
VPL vs. INDY — Ранг доходности на риск
VPL
INDY
Сравнение VPL c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.63 | +2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | -0.84 | +3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.53 | +3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | -1.75 | +14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.63 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VPL и INDY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и INDY
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и INDY
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -44.74% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -18.95% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -22.40% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -43.50% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -20.09% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -12.16% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.71% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и INDY
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 7.22% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 10.91% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 14.85% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 15.04% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.62% | -2.51% |