Сравнение VPL с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
VPL и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | -1.97% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.24% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.24%.
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
INDH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и INDH
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
VPL vs. INDH — Ранг доходности на риск
VPL
INDH
Сравнение VPL c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | -0.14 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | -0.10 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.18 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | -0.69 | +12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.14 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VPL и INDH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и INDH
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности INDH в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.85% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и INDH
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -15.05% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.94% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -12.24% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -5.36% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.40% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и INDH
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 7.80% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.52% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 14.13% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.43% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 14.43% | +2.67% |