Сравнение VPL с IND
VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности VPL и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у IND с доходностью -8.05%.
VPL
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 47.86%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPL и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 25.73% | 4.12% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
Correlation
The correlation between VPL and IND is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPL vs. IND — Ранг доходности на риск
VPL
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VPL c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPL | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPL и IND
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPL | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -18.75% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -9.25% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -7.76% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPL | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 20.00% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 20.00% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.00% | -2.48% |
Сравнение комиссий VPL и IND
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IND в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и IND
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IND в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.66% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
VPL and IND have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
VPL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.34% for IND.
VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для VPL и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор