Сравнение VPL с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
VPL и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.89% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 26.38% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 26.38%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.12% соответственно.
VPL
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 40.63%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 9.32%
EWY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 50.40%
- 1 год
- 129.96%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EWY
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
VPL vs. EWY — Ранг доходности на риск
VPL
EWY
Сравнение VPL c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 3.59 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.80 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 5.59 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 21.99 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.59 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VPL и EWY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EWY
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EWY в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.26% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.66% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EWY
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -74.14% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -23.08% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -48.55% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -49.73% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -18.83% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -20.23% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.87% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EWY
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) составляет 9.78%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что VPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 20.35% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 31.28% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 36.45% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 26.65% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 26.20% | -9.08% |