Сравнение VPL с EWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).
VPL и EWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и EWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.25% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.25% соответственно.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
EWA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EWA
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.
Доходность на риск
VPL vs. EWA — Ранг доходности на риск
VPL
EWA
Сравнение VPL c EWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | EWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.06 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.54 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.85 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 6.79 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.06 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VPL и EWA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EWA
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности EWA в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EWA
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -66.98% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.85% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -24.87% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -45.54% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -6.86% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -11.38% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.50% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EWA
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 8.40% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 12.99% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 21.16% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 19.62% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 22.61% | -5.50% |