PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VPL с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPL и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPL и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
8.11%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
9.80%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.47% соответственно.


VPL

1 день
3.52%
1 месяц
-10.28%
С начала года
8.11%
6 месяцев
14.30%
1 год
39.82%
3 года*
16.85%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.19%

DVYA

1 день
2.21%
1 месяц
-6.15%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.60%
1 год
42.30%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий VPL и DVYA

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

VPL vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPL
Ранг доходности на риск VPL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPLDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.60

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.22

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.13

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

15.73

-3.79

VPL vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VPLDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.60

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между VPL и DVYA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и DVYA

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности DVYA в 4.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.28%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.47%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок VPL и DVYA

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


VPLDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-45.61%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.34%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-25.59%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-45.61%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-6.15%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-10.16%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.65%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и DVYA

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VPLDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

6.20%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

10.04%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

16.38%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.02%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.58%

-0.48%