Сравнение VPL с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
VPL и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 9.80% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.47% соответственно.
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
DVYA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и DVYA
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
VPL vs. DVYA — Ранг доходности на риск
VPL
DVYA
Сравнение VPL c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.60 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.22 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.13 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 15.73 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VPL и DVYA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и DVYA
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности DVYA в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.47% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и DVYA
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -45.61% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.34% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -25.59% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -45.61% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -6.15% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -10.16% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.65% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и DVYA
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 6.20% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.04% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 16.38% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.02% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.58% | -0.48% |