PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPL с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с CNYA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 9.59%/yr vs 5.27%/yr for CNYA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VPL charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности VPL и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции CNYA по среднегодовой доходности: 9.59% против 5.27% соответственно.

VPL

1 день
-2.19%
1 месяц
-6.82%
6 месяцев
13.80%
С начала года
20.74%
1 год
39.48%
3 года*
18.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.59%

CNYA

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
3.25%
1 год
24.03%
3 года*
9.14%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		20.74%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		3.25%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between VPL and CNYA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.48

The correlation between VPL and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и CNYA

Секторы
VPL
CNYA

Технологии

28.2%
31.7%

Промышленность

18.5%
15.4%

Финансовые услуги

17.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.2%

Сырьевые материалы

7.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.3%

Здравоохранение

4.4%
3.9%

Недвижимость

3.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.8%

Коммунальные услуги

1.4%
3.3%

Энергетика

1.3%
3.1%

Технологии

VPL
28.2%
CNYA
31.7%

Промышленность

VPL
18.5%
CNYA
15.4%

Финансовые услуги

VPL
17.8%
CNYA
17.6%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.4%
CNYA
5.2%

Сырьевые материалы

VPL
7.1%
CNYA
11.2%

Коммуникационные услуги

VPL
4.9%
CNYA
1.3%

Здравоохранение

VPL
4.4%
CNYA
3.9%

Недвижимость

VPL
3.8%
CNYA
0.6%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.2%
CNYA
6.8%

Коммунальные услуги

VPL
1.4%
CNYA
3.3%

Энергетика

VPL
1.3%
CNYA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

VPL vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.22

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.75

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.05

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

8.01

+2.29

VPL vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и CNYA

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-49.49%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-7.91%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-33.35%

+17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-44.65%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-49.49%

+15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-18.21%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-20.61%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.01%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и CNYA

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

8.85%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

15.30%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

19.74%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

24.07%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

23.61%

-5.99%

Сравнение комиссий VPL и CNYA

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и CNYA

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CNYA в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.77%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and CNYA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (9.75%) compared to CNYA (8.85%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs CNYA's -49.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 9.59% vs 5.27% for CNYA. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 9.59% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

VPL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.82% for CNYA.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while CNYA is China Equities. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.60% for CNYA.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор