PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPL с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

VPL и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VPL и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPL и ADVE

2026 (YTD)202520242023
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		10.38%32.66%1.68%7.44%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		6.57%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 6.57%.

VPL

1 день
2.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
10.38%
6 месяцев
16.24%
1 год
42.48%
3 года*
17.67%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.42%

ADVE

1 день
3.40%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.57%
6 месяцев
10.04%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с EEMVADVE с EWSADVE с ASIAADVE с BKEMADVE с BKF

Сравнение комиссий VPL и ADVE

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Доходность на риск

VPL vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.86

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.51

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.75

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

10.93

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.86

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.19

-0.88

Корреляция

Корреляция между VPL и ADVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и ADVE

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ADVE в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.22%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.80%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPL и ADVE

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-18.41%

-37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.73%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-8.73%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.20%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.95%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и ADVE

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

8.77%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.93%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

17.59%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.11%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.11%

+2.00%