Сравнение VPKIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VPKIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPKIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 7.41% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VPKIX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPKIX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции VWELX немного впереди с 9.32%.
VPKIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.13%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPKIX и VWELX
VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPKIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VPKIX
VWELX
Сравнение VPKIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPKIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.23 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.81 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.88 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 8.47 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPKIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.23 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.82 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между VPKIX и VWELX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и VWELX
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 3.30% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и VWELX
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPKIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -36.12% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -8.03% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -20.88% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -25.33% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -4.90% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -3.93% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.78% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и VWELX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPKIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 4.07% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 6.66% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 11.88% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 11.12% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 11.50% | +4.59% |