Сравнение VPKIX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
VPKIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPKIX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 7.41% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VPKIX показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPKIX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции VPL немного впереди с 9.42%.
VPKIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.13%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPKIX и VPL
И VPKIX, и VPL имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPKIX vs. VPL — Ранг доходности на риск
VPKIX
VPL
Сравнение VPKIX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPKIX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.08 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.72 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.21 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 12.99 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPKIX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VPKIX и VPL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и VPL
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 3.30% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и VPL
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPKIX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -55.49% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.33% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -31.09% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -33.90% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -8.40% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -11.71% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.29% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и VPL
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 9.46% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPKIX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 9.81% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 14.85% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 20.56% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.83% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.11% | -1.02% |