Сравнение VPKIX с VPL
VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VPKIX returned 10.86%/yr vs 10.84%/yr for VPL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и VPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPKIX показывает доходность 30.38%, а VPL немного ниже – 30.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPKIX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции VPL немного отстают с 10.84%.
VPKIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 33.47%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 10.86%
VPL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам VPKIX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 30.38% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 30.29% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Correlation
The correlation between VPKIX and VPL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г. | 0.96 |
The correlation between VPKIX and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPKIX vs. VPL — Ранг доходности на риск
VPKIX
VPL
Сравнение VPKIX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPKIX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 4.04 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 15.95 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPKIX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и VPL
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и VPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPKIX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -55.49% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.33% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -16.35% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -31.09% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -33.90% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.28% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | -11.63% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.37% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и VPL
Текущая волатильность для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) составляет 6.42%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPKIX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.32% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 16.71% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 19.55% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.29% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.29% | -1.04% |
Сравнение комиссий VPKIX и VPL
И VPKIX, и VPL имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и VPL
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что сопоставимо с доходностью VPL в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.72% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.73% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VPKIX and VPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VPL has higher volatility (7.32%) compared to VPKIX (6.42%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs VPL's -55.49%.
VPKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPKIX и VPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор