PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPKIX с DFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPKIX с DFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX).

VPKIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VPKIX и DFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPKIX и DFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		7.41%33.12%1.29%15.58%-15.20%1.47%16.54%17.61%-13.87%28.55%
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		-2.28%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, VPKIX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции VPKIX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 9.13% против 6.28% соответственно.

VPKIX

1 день
2.91%
1 месяц
-9.84%
С начала года
7.41%
6 месяцев
12.97%
1 год
38.88%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.13%

DFRSX

1 день
2.44%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.96%
1 год
30.26%
3 года*
10.58%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

DFA Asia Pacific Small Company

Часто сравнивают с VPKIX:
VPKIX с VPLVPKIX с VOOVPKIX с FEATXVPKIX с FERIXVPKIX с ETGIXVPKIX с PRASXVPKIX с MASGX
Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с ASIAXDFRSX с FERIXDFRSX с MASGXDFRSX с ETGIXDFRSX с MSAQXDFRSX с MGSEX

Сравнение комиссий VPKIX и DFRSX

VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFRSX в 0.42%.

DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VPKIX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPKIX
Ранг доходности на риск VPKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPKIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPKIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPKIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPKIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPKIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPKIX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPKIXDFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.65

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.14

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.00

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.17

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPKIX vs. DFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPKIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRSX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPKIX и DFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPKIXDFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между VPKIX и DFRSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPKIX и DFRSX

Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DFRSX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		3.30%4.00%3.15%3.11%2.74%3.17%1.81%2.85%3.05%2.60%2.67%2.45%
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		5.03%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VPKIX и DFRSX

Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и DFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPKIXDFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-69.06%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.20%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-30.18%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-46.25%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-12.11%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-17.28%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.95%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VPKIX и DFRSX

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPKIXDFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

6.80%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.26%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

18.66%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.17%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.99%

-0.90%