PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPKIX с PRASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPKIX с PRASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, VPKIX returned 10.86%/yr vs 10.08%/yr for PRASX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPKIX charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for PRASX.

Доходность

Сравнение доходности VPKIX и PRASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPKIX показывает доходность 30.38%, а PRASX немного выше – 31.43%. За последние 10 лет акции VPKIX превзошли акции PRASX по среднегодовой доходности: 10.86% против 10.08% соответственно.

VPKIX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.82%
С начала года
30.38%
6 месяцев
33.47%
1 год
54.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
10.61%
10 лет*
10.86%

PRASX

1 день
1.54%
1 месяц
13.16%
С начала года
31.43%
6 месяцев
34.83%
1 год
57.91%
3 года*
20.60%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPKIX и PRASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		30.38%33.12%1.29%15.58%-15.20%1.47%16.54%17.61%-13.87%28.55%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		31.43%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%

Correlation

The correlation between VPKIX and PRASX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г.

0.66

The correlation between VPKIX and PRASX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

T. Rowe Price New Asia Fund

Часто сравнивают с VPKIX:
VPKIX с VPLVPKIX с VOOVPKIX с FERIXVPKIX с DFRSXVPKIX с MASGXVPKIX с FEATXVPKIX с ETGIX
Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPLPRASX с MGSEXPRASX с DFRSX

Доходность на риск

VPKIX vs. PRASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPKIX
Ранг доходности на риск VPKIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPKIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPKIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPKIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPKIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPKIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPKIX c PRASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPKIXPRASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.01

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.80

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.03

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

15.67

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPKIX vs. PRASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPKIX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRASX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPKIX и PRASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPKIXPRASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VPKIX и PRASX

Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и PRASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPKIXPRASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-70.53%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.39%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-18.34%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-41.93%

+10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-45.07%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.44%

-18.53%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.69%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VPKIX и PRASX

Текущая волатильность для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) составляет 6.42%, в то время как у T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPKIXPRASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.24%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

16.39%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

19.26%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

19.05%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.30%

-2.05%

Сравнение комиссий VPKIX и PRASX

VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRASX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPKIX и PRASX

Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности PRASX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.47%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		2.72%4.00%3.15%3.11%2.74%3.17%1.81%2.85%3.05%2.60%2.67%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VPKIX and PRASX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRASX has higher volatility (8.24%) compared to VPKIX (6.42%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs PRASX's -70.53%.

PRASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPKIX и PRASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор