Сравнение VPCCX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPCCX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 1.19% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPCCX имеют среднегодовую доходность 14.45%, а акции VFIAX немного отстают с 14.04%.
VPCCX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.45%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPCCX и VFIAX
VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
VPCCX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VPCCX
VFIAX
Сравнение VPCCX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPCCX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.97 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.49 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.52 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 7.29 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPCCX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.97 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VPCCX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и VFIAX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 17.05% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и VFIAX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPCCX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -55.20% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.12% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -24.53% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -33.83% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.24% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -9.46% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.52% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и VFIAX
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPCCX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.35% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.53% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 18.32% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.91% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.05% | +0.56% |