PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPCCX с SCHF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both funds - VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. VPCCX is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 10 years, VPCCX returned 17.45%/yr vs 10.78%/yr for SCHF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VPCCX charges 0.37%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 17.45% против 10.78% соответственно.

VPCCX

1 день
0.73%
1 месяц
8.12%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.31%
1 год
61.15%
3 года*
28.30%
5 лет*
16.45%
10 лет*
17.45%

SCHF

1 день
1.23%
1 месяц
5.17%
С начала года
16.81%
6 месяцев
17.93%
1 год
33.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPCCX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		30.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
SCHF
Schwab International Equity ETF		16.81%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between VPCCX and SCHF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between VPCCX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPCCX и SCHF

Секторы
VPCCX
SCHF

Технологии

28.0%
17.6%

Здравоохранение

22.0%
7.0%

Промышленность

15.6%
18.1%

Финансовые услуги

10.8%
23.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.6%

Энергетика

3.7%
4.7%

Сырьевые материалы

2.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.7%

Коммунальные услуги

0.1%
3.2%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

VPCCX
28.0%
SCHF
17.6%

Здравоохранение

VPCCX
22.0%
SCHF
7.0%

Промышленность

VPCCX
15.6%
SCHF
18.1%

Финансовые услуги

VPCCX
10.8%
SCHF
23.3%

Потребительский циклический сектор

VPCCX
7.5%
SCHF
7.3%

Коммуникационные услуги

VPCCX
5.8%
SCHF
3.6%

Энергетика

VPCCX
3.7%
SCHF
4.7%

Сырьевые материалы

VPCCX
2.2%
SCHF
7.4%

Потребительский защитный сектор

VPCCX
2.1%
SCHF
5.7%

Коммунальные услуги

VPCCX
0.1%
SCHF
3.2%

Недвижимость

VPCCX

-

SCHF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

VPCCX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPCCXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
2.01

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
2.75

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.92

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.05

11.21

+14.84

VPCCX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и SCHF

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCCXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-34.87%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.48%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-13.41%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-29.14%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-34.87%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.37%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.98%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и SCHF

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCCXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.00%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

14.45%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.68%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.58%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.24%

+1.61%

Сравнение комиссий VPCCX и SCHF

VPCCX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и SCHF

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности SCHF в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.93%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.25%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

VPCCX and SCHF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (7.73%) compared to SCHF (7.00%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs SCHF's -34.87%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPCCX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор