PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPCCX с PRWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VPCCX returned 17.09%/yr vs 17.43%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VPCCX charges 0.46%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPCCX имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции PRWAX немного впереди с 17.43%.

VPCCX

1 день
0.80%
1 месяц
13.00%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.52%
1 год
63.34%
3 года*
29.17%
5 лет*
16.85%
10 лет*
17.09%

PRWAX

1 день
0.18%
1 месяц
3.86%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.69%
1 год
14.72%
3 года*
18.74%
5 лет*
10.46%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPCCX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		29.33%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		1.11%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Correlation

The correlation between VPCCX and PRWAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г.

0.91

The correlation between VPCCX and PRWAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с FDSVXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGX

Доходность на риск

VPCCX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.17

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
1.69

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.21

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.31

1.10

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.76

3.85

+24.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

1.17

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.60

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и PRWAX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCCXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-55.06%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-14.09%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.06%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-29.38%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-30.50%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-9.90%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.00%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и PRWAX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCCXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

3.52%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.56%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

13.27%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.61%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.72%

+0.04%

Сравнение комиссий VPCCX и PRWAX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и PRWAX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности PRWAX в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.26%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.34%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

VPCCX and PRWAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (6.69%) compared to PRWAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs PRWAX's -55.06%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPCCX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор