Сравнение VPCCX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPCCX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 1.19% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.59% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 14.45% против 17.31% соответственно.
VPCCX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.45%
PRWAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPCCX и PRWAX
VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
VPCCX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
VPCCX
PRWAX
Сравнение VPCCX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPCCX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.03 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.66 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.28 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 4.75 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPCCX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.03 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VPCCX и PRWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и PRWAX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 17.05% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.43% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и PRWAX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPCCX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -55.06% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -14.05% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -29.38% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -30.50% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -11.33% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -9.92% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.79% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и PRWAX
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPCCX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.07% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 12.83% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 19.62% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.93% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.84% | -0.23% |