PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.45% против 10.68% соответственно.

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VPCCX и MUHLX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund

Доходность на риск

VPCCX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.42

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.97

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.37

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

8.57

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Корреляция

Корреляция между VPCCX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и MUHLX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и MUHLX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCCXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-62.05%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.23%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-18.63%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-40.85%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.65%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-10.81%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.83%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и MUHLX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCCXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.01%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.06%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

16.85%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.77%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.04%

+1.57%