Сравнение VPCCX с GTLOX
VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VPCCX returned 16.43%/yr vs 12.40%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VPCCX charges 0.37%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 28.84%, что значительно выше, чем у GTLOX с доходностью 24.76%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 16.43% против 12.40% соответственно.
VPCCX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 20.24%
- С начала года
- 28.84%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.43%
- Всё время*
- 12.82%
GTLOX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 21.02%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 41.53%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 12.40%
- Всё время*
- 10.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VPCCX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 28.84% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 24.76% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
Correlation
The correlation between VPCCX and GTLOX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.94 |
The correlation between VPCCX and GTLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPCCX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
VPCCX
GTLOX
Сравнение VPCCX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPCCX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 5.54 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 22.41 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и GTLOX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPCCX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -54.09% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -7.47% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -32.85% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -32.85% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -38.15% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | 0.00% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -8.28% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.84% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и GTLOX
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPCCX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.89% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 11.75% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 14.93% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 21.99% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 20.93% | -1.97% |
Сравнение комиссий VPCCX и GTLOX
VPCCX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и GTLOX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что меньше доходности GTLOX в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.29% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 13.39% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
VPCCX and GTLOX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPCCX has higher volatility (6.62%) compared to GTLOX (3.89%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs GTLOX's -54.09%.
VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPCCX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор