Сравнение VPCCX с AUEIX
VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VPCCX returned 17.09%/yr vs 11.02%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VPCCX charges 0.46%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и AUEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 17.09% против 11.02% соответственно.
VPCCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 30.52%
- 1 год
- 63.34%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 17.09%
AUEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам VPCCX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 29.33% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.03% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
Correlation
The correlation between VPCCX and AUEIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between VPCCX and AUEIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPCCX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
VPCCX
AUEIX
Сравнение VPCCX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPCCX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.18 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 1.40 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.76 | 4.69 | +24.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPCCX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 1.05 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и AUEIX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и AUEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPCCX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -30.82% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -5.91% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -10.27% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -22.08% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -30.82% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.42% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.77% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и AUEIX
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPCCX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 1.90% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 5.60% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 7.91% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 12.99% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.19% | +3.57% |
Сравнение комиссий VPCCX и AUEIX
VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и AUEIX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности AUEIX в 21.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 21.21% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 13.34% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
VPCCX and AUEIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPCCX has higher volatility (6.69%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs AUEIX's -30.82%.
VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPCCX и AUEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор