Сравнение VPC с VRAI
VPC (Virtus Private Credit ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.21%/yr vs 6.59%/yr for VRAI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPC charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности VPC и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 23.64%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 23.64% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 6.05% |
Correlation
The correlation between VPC and VRAI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between VPC and VRAI has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. VRAI — Ранг доходности на риск
VPC
VRAI
Сравнение VPC c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.59 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 16.93 | -18.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и VRAI
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -47.51% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -4.82% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -16.89% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -26.71% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | 0.00% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -9.96% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 1.59% | +11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и VRAI
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.56% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 8.22% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 11.87% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.60% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.01% | -1.56% |
Сравнение комиссий VPC и VRAI
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и VRAI
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности VRAI в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.83% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and VRAI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.81%) compared to VRAI (3.56%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs VRAI's -47.51%.
On 5-year performance, VRAI leads with 6.59% vs 1.21% for VPC. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 6.59% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 2.83% for VRAI.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while VRAI is REIT. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор