Сравнение VPC с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
VPC и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и VRAI
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
VPC vs. VRAI — Ранг доходности на риск
VPC
VRAI
Сравнение VPC c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.03 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.44 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.19 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 5.49 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.03 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.37 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VPC и VRAI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и VRAI
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и VRAI
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -47.51% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -15.73% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -26.71% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -1.18% | -21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -10.32% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.40% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и VRAI
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.07% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 8.98% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 17.87% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.68% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 22.34% | -1.66% |