Сравнение VPC с USDX
VPC (Virtus Private Credit ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. VPC is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, VPC returned -17.33% vs 6.06% for USDX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VPC charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности VPC и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.42%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 8.64% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.42% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between VPC and USDX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. USDX — Ранг доходности на риск
VPC
USDX
Сравнение VPC c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.71 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 6.49 | -7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 41.04 | -42.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и USDX
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -0.94% | -52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -0.94% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -0.22% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -0.07% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 0.15% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и USDX
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 0.73% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 1.95% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 2.07% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 1.75% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 1.75% | +18.70% |
Сравнение комиссий VPC и USDX
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и USDX
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности USDX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and USDX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.81%) compared to USDX (0.73%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 6.06% vs -17.33% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.06% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 6.88% for USDX.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор