PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с SIXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. VPC is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.17%/yr vs 3.28%/yr for SIXS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPC charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности VPC и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 5.36%.

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%33.80%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Correlation

The correlation between VPC and SIXS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.61

The correlation between VPC and SIXS shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPC и SIXS

Секторы
VPC
SIXS

Финансовые услуги

98.3%
23.0%

Технологии

1.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.9%

Промышленность

0.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.4%

Здравоохранение

0.0%
16.2%

Энергетика

0.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.8%

Недвижимость

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Финансовые услуги

VPC
98.3%
SIXS
23.0%

Технологии

VPC
1.3%
SIXS
5.7%

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
SIXS
5.9%

Промышленность

VPC
0.1%
SIXS
7.3%

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
SIXS
6.4%

Здравоохранение

VPC
0.0%
SIXS
16.2%

Энергетика

VPC
0.0%
SIXS
2.7%

Сырьевые материалы

VPC

-

SIXS
1.0%

Потребительский защитный сектор

VPC

-

SIXS
10.8%

Недвижимость

VPC

-

SIXS
9.0%

Коммунальные услуги

VPC

-

SIXS
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

VPC vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.24

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
1.87

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.29

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

6.90

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SIXS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.24

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.71

-0.51

Просадки

Сравнение просадок VPC и SIXS

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-27.68%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-7.16%

-15.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-19.95%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-27.68%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-4.19%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.95%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

2.37%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и SIXS

Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.27%, в то время как у 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.53%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.91%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

13.30%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

17.63%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

19.66%

+0.90%

Сравнение комиссий VPC и SIXS

VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и SIXS

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности SIXS в 1.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

VPC and SIXS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (3.53%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, SIXS leads with 3.28% vs 1.17% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXS has performed better with a 3.28% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 1.81% for SIXS.

VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while SIXS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.00% for SIXS.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор