PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VPC с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPC и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPC и PFFR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%12.56%

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -2.23%.


VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Private Credit Strategy ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий VPC и PFFR

VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

VPC vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPCPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.37

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

0.55

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.07

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.36

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

0.89

-2.65

VPC vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VPCPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.37

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.14

+0.04

Корреляция

Корреляция между VPC и PFFR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и PFFR

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности PFFR в 8.40%


TTM202520242023202220212020201920182017
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Просадки

Сравнение просадок VPC и PFFR

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


VPCPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-53.02%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-6.57%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-29.80%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-5.97%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-7.07%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

2.65%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и PFFR

Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VPCPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.66%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

5.77%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

8.61%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

10.38%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

20.70%

-0.02%