Сравнение VPC с PFFR
VPC (Virtus Private Credit ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.21%/yr vs 1.10%/yr for PFFR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности VPC и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 2.78%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 2.78% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 12.83% |
Correlation
The correlation between VPC and PFFR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between VPC and PFFR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. PFFR — Ранг доходности на риск
VPC
PFFR
Сравнение VPC c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.84 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.91 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и PFFR
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -53.02% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -6.57% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -11.16% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -29.80% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -1.15% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -6.93% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.90% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и PFFR
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.21% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 6.19% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 7.99% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 10.52% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.42% | +0.03% |
Сравнение комиссий VPC и PFFR
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и PFFR
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности PFFR в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.20% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and PFFR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.81%) compared to PFFR (2.21%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs PFFR's -53.02%.
On 5-year performance, VPC leads with 1.21% vs 1.10% for PFFR. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VPC has performed better with a 1.21% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 8.20% for PFFR.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.45% for PFFR.
PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор