Сравнение VPC с MSSM
VPC (Virtus Private Credit ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. VPC is passively managed, while MSSM is actively managed. Over the past year, VPC returned -15.79% vs 35.27% for MSSM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности VPC и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 18.58%.
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -6.75% | -0.98% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 18.58% | 11.33% | -7.04% |
Correlation
The correlation between VPC and MSSM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. MSSM — Ранг доходности на риск
VPC
MSSM
Сравнение VPC c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.73 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 14.28 | -15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и MSSM
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки MSSM в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -25.16% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -9.50% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.76% | -1.37% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -5.10% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 2.48% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и MSSM
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 4.19%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.93% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 13.39% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 17.79% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 20.99% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.99% | -0.47% |
Сравнение комиссий VPC и MSSM
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и MSSM
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности MSSM в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.66% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and MSSM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSM has higher volatility (5.93%) compared to VPC (4.19%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs MSSM's -25.16%.
On 1-year performance, MSSM leads with 35.27% vs -15.79% for VPC. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.27% return vs -15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 2.66% for MSSM.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while MSSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.62% for MSSM.
MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор