Сравнение VPC с MSSM
VPC (Virtus Private Credit ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. VPC is passively managed, while MSSM is actively managed. Over the past year, VPC returned -12.88% vs 35.45% for MSSM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPC charges 0.75%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности VPC и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 17.34%.
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.26% | -6.75% | -1.45% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 17.34% | 11.33% | -5.83% |
Correlation
The correlation between VPC and MSSM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between VPC and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. MSSM — Ранг доходности на риск
VPC
MSSM
Сравнение VPC c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.75 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 14.47 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.07 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VPC и MSSM
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -24.18% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -9.50% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -0.79% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.67% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 2.46% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и MSSM
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.27%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.05% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.76% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 17.27% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 20.91% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 20.91% | -0.35% |
Сравнение комиссий VPC и MSSM
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и MSSM
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности MSSM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and MSSM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSM has higher volatility (5.05%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs MSSM's -24.18%.
On 1-year performance, MSSM leads with 35.45% vs -12.88% for VPC. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.45% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 2.69% for MSSM.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while MSSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.62% for MSSM.
MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор