Сравнение VPC с MSSM
VPC (Virtus Private Credit ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. VPC is passively managed, while MSSM is actively managed. Over the past year, VPC returned -17.33% vs 31.23% for MSSM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности VPC и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 18.94%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | -0.98% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 18.94% | 11.33% | -7.04% |
Correlation
The correlation between VPC and MSSM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. MSSM — Ранг доходности на риск
VPC
MSSM
Сравнение VPC c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.30 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 12.41 | -13.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и MSSM
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки MSSM в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -25.16% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -9.50% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -2.86% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -4.96% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.52% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и MSSM
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.81%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.21% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 13.38% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.71% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 20.73% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.73% | -0.28% |
Сравнение комиссий VPC и MSSM
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и MSSM
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности MSSM в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.65% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and MSSM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSM has higher volatility (4.21%) compared to VPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs MSSM's -25.16%.
On 1-year performance, MSSM leads with 31.23% vs -17.33% for VPC. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 31.23% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 2.65% for MSSM.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while MSSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.62% for MSSM.
MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор