Сравнение VPC с JFLX
VPC (Virtus Private Credit ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. VPC is passively managed, while JFLX is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности VPC и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью 1.82%.
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.26% | -0.12% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between VPC and JFLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. JFLX — Ранг доходности на риск
VPC
JFLX
Сравнение VPC c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.79 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок VPC и JFLX
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -2.36% | -51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -0.14% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -0.40% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 2.59% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 2.59% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 2.59% | +17.97% |
Сравнение комиссий VPC и JFLX
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и JFLX
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and JFLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для VPC и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор