PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с IMBA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPC с IMBA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L).

VPC и IMBA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. IMBA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPC и IMBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPC и IMBA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		-0.36%8.36%1.51%3.65%-11.44%-1.51%3.69%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у IMBA.L с доходностью -0.36%.

VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

IMBA.L

1 день
0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit Strategy ETF

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с IMBA.L:
IMBA.L с BBDCIMBA.L с CCLFXIMBA.L с IAUIMBA.L с VNQIMBA.L с VASIXIMBA.L с REETIMBA.L с USRT

Сравнение комиссий VPC и IMBA.L

VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии IMBA.L в 0.28%.

VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

VPC vs. IMBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
IMBA.L
Ранг доходности на риск IMBA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBA.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBA.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBA.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c IMBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCIMBA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.84

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

1.17

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.33

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

4.58

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. IMBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IMBA.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и IMBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCIMBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.84

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Корреляция

Корреляция между VPC и IMBA.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и IMBA.L

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, тогда как IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPC и IMBA.L

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки IMBA.L в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и IMBA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCIMBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-18.05%

-35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-3.56%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-17.67%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-2.06%

-19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-4.54%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

1.04%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и IMBA.L

Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCIMBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.77%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

3.21%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

6.06%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

7.10%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

5.74%

+14.94%