Сравнение VPAIX с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VPAIX и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPAIX и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.60% | 5.27% | 2.59% | 1.01% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.07%.
VPAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.65%
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPAIX и VCRB
VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPAIX vs. VCRB — Ранг доходности на риск
VPAIX
VCRB
Сравнение VPAIX c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPAIX | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.66 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.83 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPAIX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VPAIX и VCRB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAIX и VCRB
Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VCRB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.68% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPAIX и VCRB
Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPAIX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -4.59% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -2.77% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.79% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.14% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.95% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAIX и VCRB
Текущая волатильность для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPAIX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.66% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.49% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 4.34% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.82% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.82% | -0.43% |