Сравнение VPAIX с VCRB
VPAIX (Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both funds - VPAIX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Over the past year, VPAIX returned 8.38% vs 5.07% for VCRB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPAIX charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.
Доходность
Сравнение доходности VPAIX и VCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPAIX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.58%.
VPAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.73%
VCRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPAIX и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.74% | 5.27% | 2.59% | 1.01% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.58% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Correlation
The correlation between VPAIX and VCRB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between VPAIX and VCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPAIX vs. VCRB — Ранг доходности на риск
VPAIX
VCRB
Сравнение VPAIX c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPAIX | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.24 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.93 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 5.77 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPAIX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.40 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.94 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VPAIX и VCRB
Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и VCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPAIX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -4.59% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.63% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.28% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.16% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.88% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAIX и VCRB
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPAIX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.17% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.61% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 3.69% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.74% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 4.74% | -0.33% |
Сравнение комиссий VPAIX и VCRB
VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAIX и VCRB
Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VCRB в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.66% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VPAIX and VCRB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPAIX has higher volatility (1.24%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VPAIX dropped -19.51% vs VCRB's -4.59%.
VPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPAIX и VCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор