PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPAIX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPAIX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VPAIX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPAIX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.60%5.27%2.59%7.25%-10.20%1.97%5.86%9.05%1.11%6.61%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VPAIX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.65% против 1.23% соответственно.

VPAIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.27%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.65%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VDIGXVPAIX с VTEAXVPAIX с BNDVPAIX с VOOVPAIX с SGOVVPAIX с VCRB
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий VPAIX и DFSMX

VPAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPAIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPAIXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

3.68

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

6.50

-5.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

3.20

-1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

4.59

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

21.82

-18.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPAIX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAIX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPAIXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.68

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

2.08

-1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.60

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.78

-0.65

Корреляция

Корреляция между VPAIX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAIX и DFSMX

Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.68%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок VPAIX и DFSMX

Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPAIXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-2.66%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-0.39%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-1.67%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-1.69%

-14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.06%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-0.24%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.10%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAIX и DFSMX

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPAIXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.11%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

0.35%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

0.68%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

0.78%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

0.77%

+3.62%