Сравнение VPADX с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VPADX и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPADX и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 7.38% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.57% | -13.92% | 28.62% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VPADX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPADX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции IPAC немного отстают с 8.94%.
VPADX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.10%
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPADX и IPAC
VPADX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPADX vs. IPAC — Ранг доходности на риск
VPADX
IPAC
Сравнение VPADX c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPADX | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.61 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.24 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.72 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 10.22 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPADX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.61 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VPADX и IPAC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и IPAC
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности IPAC в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.29% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VPADX и IPAC
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPADX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -30.99% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.49% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -29.64% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -30.99% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -6.64% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -7.55% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.05% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и IPAC
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPADX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 8.11% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 12.84% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 19.52% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.52% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.59% | -0.52% |