Сравнение VOXR с AEM
VOXR (Vox Royalty Corp) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VOXR in Other Precious Metals & Mining, AEM in Gold. Over the past 5 years, VOXR returned 21.87%/yr vs 20.78%/yr for AEM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOXR и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOXR показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.66%.
VOXR
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам VOXR и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOXR Vox Royalty Corp | 9.63% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.52% | 12.39% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | -3.11% |
Correlation
The correlation between VOXR and AEM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.32 |
Over the past year, VOXR and AEM have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VOXR:
$369.60M
AEM:
$81.60B
VOXR:
$0.53
AEM:
$10.60
VOXR:
9.75
AEM:
15.35
VOXR:
0.01
AEM:
0.24
VOXR:
10.00
AEM:
6.06
VOXR:
2.77
AEM:
3.11
VOXR:
$29.98M
AEM:
$13.51B
VOXR:
$19.72M
AEM:
$8.28B
VOXR:
$25.00M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXR vs. AEM — Ранг доходности на риск
VOXR
AEM
Сравнение VOXR c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXR | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.88 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 2.48 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXR и AEM
Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXR | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -90.49% | +44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -39.39% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.56% | -39.39% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.36% | -45.03% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -35.35% | +16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -46.65% | +27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 13.93% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXR и AEM
Vox Royalty Corp (VOXR) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что VOXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXR | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 15.31% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.40% | 36.02% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.88% | 44.06% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.16% | 37.06% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.08% | 37.35% | +13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXR и AEM
Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AEM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.01% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOXR и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOXR and AEM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOXR has higher volatility (19.27%) compared to AEM (15.31%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs AEM's -90.49%.
VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOXR и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор