PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOXR с AGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOXR с AGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOXR (Vox Royalty Corp) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VOXR in Other Precious Metals & Mining, AGI in Gold. Over the past 5 years, VOXR returned 21.23%/yr vs 34.14%/yr for AGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOXR и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vox Royalty Corp (VOXR) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOXR показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -6.95%.

VOXR

1 день
1.19%
1 месяц
-14.29%
С начала года
7.93%
6 месяцев
-3.22%
1 год
52.35%
3 года*
26.39%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—

AGI

1 день
0.99%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
1.24%
1 год
34.98%
3 года*
43.40%
5 лет*
34.14%
10 лет*
17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOXR и AGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOXR
Vox Royalty Corp		7.93%105.38%15.84%-9.91%-15.03%17.52%12.39%
AGI
Alamos Gold Inc.		-6.95%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%-23.43%

Correlation

The correlation between VOXR and AGI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.31

Over the past year, VOXR and AGI have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOXR:

$363.89M

AGI:

$15.13B

EPS

VOXR:

$0.53

AGI:

$2.52

Коэффициент P/E

VOXR:

9.60

AGI:

14.26

Коэффициент PEG

VOXR:

0.01

AGI:

0.09

Коэффициент P/S

VOXR:

9.84

AGI:

7.33

Коэффициент P/B

VOXR:

2.72

AGI:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

VOXR:

$29.98M

AGI:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOXR:

$19.72M

AGI:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

VOXR:

$25.00M

AGI:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vox Royalty Corp

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с PHYSVOXR с RGLDVOXR с ASMVOXR с SEVOXR с AUGO
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с OR.TO

Доходность на риск

VOXR vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOXR c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXRAGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.69

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.16

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.98

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

2.65

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOXR vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOXR на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AGI равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOXR и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXRAGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VOXR и AGI

Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и AGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXRAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.36%

-88.13%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-35.75%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-35.75%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.36%

-35.75%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-35.12%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-37.74%

+18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

13.23%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VOXR и AGI

Vox Royalty Corp (VOXR) и Alamos Gold Inc. (AGI) имеют волатильность 17.24% и 16.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXRAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

16.44%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

42.43%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.76%

51.19%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

41.28%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.00%

48.40%

+2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOXR и AGI

Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности AGI в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.32%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
VOXR
Vox Royalty Corp		1.03%1.05%2.05%2.14%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOXR и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
16.04M
588.43M
(VOXR) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOXR and AGI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOXR has higher volatility (17.24%) compared to AGI (16.44%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs AGI's -88.13%.

VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOXR и AGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор