Сравнение VOXR с VOX
VOXR (Vox Royalty Corp) is a stock, while VOX (Vanguard Communication Services ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Over the past 5 years, VOXR returned 23.10%/yr vs 7.76%/yr for VOX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOXR и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOXR показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%.
VOXR
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 7.49%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам VOXR и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOXR Vox Royalty Corp | 21.48% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.52% | 12.39% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.54% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 23.86% |
Correlation
The correlation between VOXR and VOX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between VOXR and VOX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXR vs. VOX — Ранг доходности на риск
VOXR
VOX
Сравнение VOXR c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOXR | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.50 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.74 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOXR | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VOXR и VOX
Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXR | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -57.18% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -13.56% | -13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.68% | -21.15% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.36% | -46.76% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -3.88% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -11.91% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 3.55% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXR и VOX
Vox Royalty Corp (VOXR) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что VOXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXR | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 4.35% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.73% | 11.18% | +27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 15.47% | +37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 21.15% | +28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 20.89% | +29.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXR и VOX
Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VOX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.99% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
VOXR Vox Royalty Corp | 0.91% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXR and VOX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOXR has higher volatility (14.33%) compared to VOX (4.35%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs VOX's -57.18%.
VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOXR и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор