PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOXR с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOXR с TFPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOXR (Vox Royalty Corp) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, VOXR returned 31.13%/yr vs 30.75%/yr for TFPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOXR и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vox Royalty Corp (VOXR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOXR показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -8.19%.

VOXR

1 день
2.87%
1 месяц
7.49%
С начала года
21.48%
6 месяцев
10.59%
1 год
68.49%
3 года*
31.13%
5 лет*
23.10%
10 лет*
—

TFPM

1 день
1.77%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-6.99%
1 год
25.26%
3 года*
30.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOXR и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
VOXR
Vox Royalty Corp		21.48%105.38%15.84%-9.91%-15.03%11.29%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-8.19%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%

Correlation

The correlation between VOXR and TFPM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.35

Over the past year, VOXR and TFPM have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOXR:

$409.56M

TFPM:

$6.30B

EPS

VOXR:

$0.53

TFPM:

$1.51

Коэффициент P/E

VOXR:

10.81

TFPM:

20.10

Коэффициент PEG

VOXR:

0.01

TFPM:

0.16

Коэффициент P/S

VOXR:

11.08

TFPM:

13.79

Коэффициент P/B

VOXR:

3.07

TFPM:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

VOXR:

$29.98M

TFPM:

$453.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOXR:

$19.72M

TFPM:

$337.23M

EBITDA (12 мес.)

VOXR:

$25.00M

TFPM:

$354.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vox Royalty Corp

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с PHYSVOXR с RGLD
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с RGLDTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO

Доходность на риск

VOXR vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOXR c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXRTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.60

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.01

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.92

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

2.27

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOXR vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOXR на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TFPM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOXR и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXRTFPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.60

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VOXR и TFPM

Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXRTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.36%

-36.48%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-27.55%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.68%

-27.55%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-26.26%

+15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-13.33%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

11.15%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VOXR и TFPM

Текущая волатильность для Vox Royalty Corp (VOXR) составляет 14.33%, в то время как у Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что VOXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXRTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

15.46%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.73%

33.00%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

42.57%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.71%

37.26%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

37.26%

+13.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOXR и TFPM

Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности TFPM в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.76%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%
VOXR
Vox Royalty Corp		0.91%1.05%2.05%2.14%0.58%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOXR и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
16.04M
144.96M
(VOXR) Общая выручка
(TFPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOXR and TFPM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPM has higher volatility (15.46%) compared to VOXR (14.33%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs TFPM's -36.48%.

VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOXR и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор