PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOXR с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VOXR с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vox Royalty Corp (VOXR) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Доходность

Сравнение доходности VOXR и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vox Royalty Corp (VOXR) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOXR и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOXR
Vox Royalty Corp		12.59%105.38%15.84%-9.91%-15.03%17.52%12.39%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		9.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%-2.71%

Фундаментальные показатели

EPS

VOXR:

$0.17

PHYS:

$12.73

Коэффициент P/E

VOXR:

30.96

PHYS:

2.84

Коэффициент PEG

VOXR:

0.02

PHYS:

0.03

Коэффициент P/S

VOXR:

10.96

PHYS:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

VOXR:

$16.62M

PHYS:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOXR:

$10.08M

PHYS:

$4.38B

EBITDA (12 мес.)

VOXR:

$14.33M

PHYS:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, VOXR показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 9.33%.

VOXR

1 день
1.53%
1 месяц
-16.22%
С начала года
12.59%
6 месяцев
26.79%
1 год
84.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
23.50%
10 лет*
—

PHYS

1 день
1.86%
1 месяц
-11.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.54%
3 года*
32.67%
5 лет*
21.61%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vox Royalty Corp

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с RGLD
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

VOXR vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOXR c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXRPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.74

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.12

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.59

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

9.31

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOXR vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOXR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOXR и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXRPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.20

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между VOXR и PHYS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOXR и PHYS

Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
VOXR
Vox Royalty Corp		0.99%1.05%2.05%2.14%0.58%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOXR и PHYS

Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, примерно равная максимальной просадке PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

VOXRPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.36%

-48.16%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-19.35%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.36%

-21.80%

-24.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-11.80%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.11%

-21.07%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

5.38%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VOXR и PHYS

Vox Royalty Corp (VOXR) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что VOXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOXRPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

10.75%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.82%

25.20%

+16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.34%

28.59%

+26.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.93%

18.04%

+32.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

16.26%

+34.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOXR и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.36M
115.06M
(VOXR) Общая выручка
(PHYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию