PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOX с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOX и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.51% против 15.86% соответственно.

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий VOX и VOOG

VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOX
Vanguard Communication Services ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

VOX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.62

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.76

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

6.81

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.41

Корреляция

Корреляция между VOX и VOOG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и VOOG

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VOX и VOOG

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

VOXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-32.73%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.71%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-32.73%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-32.73%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-9.07%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-5.01%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.28%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.68%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

22.28%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

21.16%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

20.65%

+0.22%