Сравнение VOT с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VOT и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOT и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOT и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.17% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции VYM немного впереди с 11.27%.
VOT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -11.38%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 10.84%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и VYM
VOT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOT vs. VYM — Ранг доходности на риск
VOT
VYM
Сравнение VOT c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.15 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.65 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.59 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.96 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.15 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VOT и VYM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и VYM
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и VYM
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -56.98% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -7.52% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -15.84% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -35.21% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -4.80% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -7.25% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.59% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и VYM
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.59% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 7.96% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 15.14% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 13.96% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 16.32% | +4.60% |