PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VOT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.47%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOT показывает доходность -6.47%, а VGT немного выше – -6.16%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.76% против 21.51% соответственно.

VOT

1 день
1.24%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-11.02%
1 год
6.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.76%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VOT и VGT

VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VOT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.10

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.67

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.88

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

5.77

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.10

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Корреляция

Корреляция между VOT и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и VGT

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VOT и VGT

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VOTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-54.63%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-16.40%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-35.07%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-35.07%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-11.66%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-8.00%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.03%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

16.35%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

27.27%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

25.06%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

24.48%

-3.56%