PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с BKMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index while BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOT returned 7.03%/yr vs 7.98%/yr for BKMC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности VOT и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 11.95%.

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

BKMC

1 день
0.57%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.76%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%54.34%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.95%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Correlation

The correlation between VOT and BKMC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.89

The correlation between VOT and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и BKMC

Секторы
VOT
BKMC

Технологии

28.9%
16.2%

Промышленность

23.7%
22.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.1%

Здравоохранение

9.3%
11.4%

Финансовые услуги

6.8%
12.4%

Недвижимость

4.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.5%
2.4%

Энергетика

2.7%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.3%

Технологии

VOT
28.9%
BKMC
16.2%

Промышленность

VOT
23.7%
BKMC
22.9%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
BKMC
9.1%

Здравоохранение

VOT
9.3%
BKMC
11.4%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
BKMC
12.4%

Недвижимость

VOT
4.8%
BKMC
7.6%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
BKMC
3.5%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
BKMC
2.4%

Энергетика

VOT
2.7%
BKMC
3.3%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
BKMC
4.6%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
BKMC
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

VOT vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.58

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.32

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.43

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

9.36

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BKMC равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.58

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VOT и BKMC

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-25.02%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-9.82%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-23.68%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-25.02%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.54%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.55%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и BKMC

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.08%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

10.94%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.10%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

18.77%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

19.15%

+1.83%

Сравнение комиссий VOT и BKMC

VOT берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и BKMC

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BKMC в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and BKMC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to BKMC (4.08%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs BKMC's -25.02%.

On 5-year performance, BKMC leads with 7.98% vs 7.03% for VOT. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKMC has performed better with a 7.98% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VOT.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.61% for VOT.

VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.04% for BKMC.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор